Сравнение BGLTX с LVAGX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 11.78%/yr for LVAGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 24.37%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции LVAGX по среднегодовой доходности: 14.94% против 11.78% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
LVAGX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- 24.37%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам BGLTX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 24.37% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between BGLTX and LVAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between BGLTX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
BGLTX
LVAGX
Сравнение BGLTX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.66 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 6.63 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 25.10 | -25.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.67 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.85 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и LVAGX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -42.32% | -27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -7.03% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -16.13% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -23.77% | -46.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -42.32% | -27.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -0.70% | -17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -7.02% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.85% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и LVAGX
Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 3.60%, в то время как у LSV Global Value Fund (LVAGX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.32% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 9.77% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 12.70% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 15.32% | +52.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 16.95% | +34.09% |
Сравнение комиссий BGLTX и LVAGX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и LVAGX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.13% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and LVAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAGX has higher volatility (4.32%) compared to BGLTX (3.60%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор