Сравнение BGLTX с FGIAX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 8.84%/yr for FGIAX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 14.94% против 8.84% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.49%
- 1 год
- -8.10%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
FGIAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам BGLTX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 12.30% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between BGLTX and FGIAX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between BGLTX and FGIAX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
FGIAX
Сравнение BGLTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.00 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.45 | -10.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и FGIAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -49.35% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -6.04% | -19.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -12.45% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -21.08% | -49.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -38.02% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -1.92% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -7.16% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.91% | +9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и FGIAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.38% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 8.66% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 10.47% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 13.22% | +54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 15.16% | +35.88% |
Сравнение комиссий BGLTX и FGIAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и FGIAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.21% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and FGIAX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to FGIAX (3.38%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор