Сравнение BGLTX с CSUAX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BGLTX returned 14.94%/yr vs 7.35%/yr for CSUAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BGLTX charges 0.73%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLTX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции BGLTX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 14.94% против 7.35% соответственно.
BGLTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 14.94%
CSUAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам BGLTX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 54.04% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.18% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between BGLTX and CSUAX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BGLTX and CSUAX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
BGLTX
CSUAX
Сравнение BGLTX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGLTX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.68 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 8.87 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGLTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.66 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и CSUAX
Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -52.20% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.64% | -5.99% | -19.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -14.95% | -12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.17% | -20.45% | -49.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.17% | -35.05% | -35.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.45% | -3.65% | -14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -8.44% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 1.80% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и CSUAX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.13% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 7.81% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.48% | 9.69% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.82% | 12.99% | +54.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 14.92% | +36.12% |
Сравнение комиссий BGLTX и CSUAX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и CSUAX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.41% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and CSUAX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGLTX has higher volatility (3.60%) compared to CSUAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, BGLTX dropped -70.17% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор