Сравнение BGL.AX с IGLD
BGL.AX (Bellevue Gold Limited) is a stock, while IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) is Gold fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, BGL.AX returned 6.08%/yr vs 13.08%/yr for IGLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGL.AX и IGLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BGL.AX торгуется в AUD, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BGL.AX показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -12.13%.
BGL.AX
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -10.88%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -23.39%
- 1 год
- 44.75%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 47.99%
- Всё время*
- 8.56%
IGLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- -17.71%
- С начала года
- -12.13%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.79%
Сравнение доходности по годам BGL.AX и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGL.AX Bellevue Gold Limited | -23.39% | 51.33% | -32.74% | 48.67% | 33.73% | 17.36% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -10.57% | 36.75% | 31.37% | 9.32% | 4.12% | 11.56% |
Correlation
The correlation between BGL.AX and IGLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGL.AX vs. IGLD — Ранг доходности на риск
BGL.AX
IGLD
Сравнение BGL.AX c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bellevue Gold Limited (BGL.AX) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGL.AX | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.17 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.41 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGL.AX и IGLD
Максимальная просадка BGL.AX за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки IGLD в -22.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGL.AX и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGL.AX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -22.38% | -75.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.20% | -22.38% | -17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.82% | -22.38% | -39.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.82% | -22.38% | -39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -22.06% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -3.47% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 9.52% | +7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGL.AX и IGLD
Bellevue Gold Limited (BGL.AX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BGL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGL.AX | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 5.18% | +10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.63% | 19.35% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 22.04% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.69% | 14.76% | +38.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.50% | 14.46% | +60.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGL.AX и IGLD
BGL.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGL.AX Bellevue Gold Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.22% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
BGL.AX and IGLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGL.AX и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор