PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGL.AX с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGL.AX с IGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGL.AX (Bellevue Gold Limited) is a stock, while IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) is Precious Metals fund actively managed by First Trust. Over the past 5 years, BGL.AX returned 13.00%/yr vs 14.59%/yr for IGLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BGL.AX и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Bellevue Gold Limited (BGL.AX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BGL.AX торгуется в AUD, в то время как IGLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGL.AX показывает доходность -14.08%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью -6.12%.

BGL.AX

1 день
-2.98%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
56.68%
3 года*
3.15%
5 лет*
13.00%
10 лет*
58.28%

IGLD

1 день
-2.11%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.10%
1 год
12.16%
3 года*
19.43%
5 лет*
14.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGL.AX и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BGL.AX
Bellevue Gold Limited		-14.08%51.56%-32.84%48.23%33.73%17.36%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		-6.12%36.75%31.37%9.32%4.12%11.56%

Correlation

The correlation between BGL.AX and IGLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bellevue Gold Limited

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с BGL.AX:
BGL.AX с JEL.FBGL.AX с OLA.TOBGL.AX с DLCG.TOBGL.AX с WELL.TOBGL.AX с CELHBGL.AX с NVDABGL.AX с APLD
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

BGL.AX vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGL.AX
Ранг доходности на риск BGL.AX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGL.AX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGL.AX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGL.AX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGL.AX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGL.AX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGL.AX c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bellevue Gold Limited (BGL.AX) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGL.AXIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.58

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.89

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.73

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

1.83

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGL.AX vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGL.AX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGL.AX и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGL.AXIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.58

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.10

-0.95

Просадки

Сравнение просадок BGL.AX и IGLD

Максимальная просадка BGL.AX за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки IGLD в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGL.AX и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGL.AXIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-16.73%

-82.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-16.73%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.82%

-16.73%

-45.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.82%

-16.73%

-45.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.83%

-16.73%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.33%

-3.10%

-55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

6.68%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BGL.AX и IGLD

Bellevue Gold Limited (BGL.AX) имеет более высокую волатильность в 16.00% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что BGL.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGL.AXIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.00%

3.29%

+12.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.58%

18.52%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.44%

21.23%

+35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

14.44%

+39.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.06%

14.25%

+64.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGL.AX и IGLD

BGL.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGL.AX
Bellevue Gold Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%59.09%48.39%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		18.38%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGL.AX and IGLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGL.AX и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор