Сравнение BGIA с UMMA
BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BGIA charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности BGIA и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.90%
- 6 месяцев
- 13.74%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIA и UMMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | -8.91% |
Correlation
The correlation between BGIA and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIA vs. UMMA — Ранг доходности на риск
BGIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение BGIA c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGIA | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIA и UMMA
Максимальная просадка BGIA за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIA и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIA | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -34.17% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -10.86% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -9.68% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIA и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIA | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 23.82% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.23% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.23% | +1.90% |
Сравнение комиссий BGIA и UMMA
BGIA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIA и UMMA
BGIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.00% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, BGIA and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BGIA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BGIA.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for BGIA and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для BGIA и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор