PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%21.53%-8.65%4.95%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с FOCIXBGH с PIAMXBGH с RCRYXBGH с SCFIXBGH с THHYX
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с THHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий BGH и XILSX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund

Доходность на риск

BGH vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

8.44

-8.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

73.85

-73.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

32.11

-31.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

124.30

-124.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

774.78

-774.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

8.44

-8.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

3.23

-2.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.60

-1.20

Корреляция

Корреляция между BGH и XILSX составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и XILSX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGH и XILSX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-14.53%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-0.21%

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-6.27%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

0.00%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.00%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.03%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и XILSX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.02%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.28%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

3.11%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

3.77%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

3.96%

+11.97%