PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEIX с TWUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGEIX с TWUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX).

BGEIX управляется American Century. Фонд был запущен 16 авг. 1988 г.. TWUSX управляется American Century. Фонд был запущен 14 дек. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности BGEIX и TWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGEIX и TWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGEIX
American Century Global Gold Fund		10.85%158.45%15.10%7.52%-12.54%-8.85%18.92%37.82%-7.43%10.62%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		0.02%4.94%3.59%3.70%-4.31%-0.09%3.36%2.91%1.12%0.22%

Доходность по периодам

С начала года, BGEIX показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у TWUSX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции BGEIX превзошли акции TWUSX по среднегодовой доходности: 17.56% против 1.48% соответственно.

BGEIX

1 день
4.79%
1 месяц
-10.20%
С начала года
10.85%
6 месяцев
25.73%
1 год
108.87%
3 года*
47.00%
5 лет*
24.34%
10 лет*
17.56%

TWUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Gold Fund

American Century Short-Term Government Fund

Часто сравнивают с BGEIX:
BGEIX с FSAGXBGEIX с GLDBGEIX с GDXJBGEIX с SGGDXBGEIX с SGDLXBGEIX с VOOBGEIX с IYR
Часто сравнивают с TWUSX:
TWUSX с FEUGXTWUSX с GUSTXTWUSX с RFBAXTWUSX с VSBSXTWUSX с VSBIXTWUSX с BCHYXTWUSX с ACFOX

Сравнение комиссий BGEIX и TWUSX

BGEIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TWUSX в 0.55%.

BGEIX
American Century Global Gold Fund
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund

Доходность на риск

BGEIX vs. TWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEIX
Ранг доходности на риск BGEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGEIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGEIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGEIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TWUSX
Ранг доходности на риск TWUSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWUSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWUSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWUSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWUSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWUSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEIX c TWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Gold Fund (BGEIX) и American Century Short-Term Government Fund (TWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGEIXTWUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

1.78

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.06

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

3.58

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.97

11.51

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGEIX vs. TWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGEIX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TWUSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGEIX и TWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGEIXTWUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.78

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.00

+0.17

Корреляция

Корреляция между BGEIX и TWUSX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEIX и TWUSX

Дивидендная доходность BGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности TWUSX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGEIX
American Century Global Gold Fund		0.76%0.85%1.36%1.56%1.38%2.13%0.56%0.87%0.00%0.00%10.56%0.00%
TWUSX
American Century Short-Term Government Fund		3.34%3.70%4.06%3.83%1.12%1.05%0.72%1.81%1.74%1.06%0.57%0.53%

Просадки

Сравнение просадок BGEIX и TWUSX

Максимальная просадка BGEIX за все время составила -78.69%, что меньше максимальной просадки TWUSX в -91.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGEIX и TWUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGEIXTWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.69%

-91.08%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.55%

-0.98%

-29.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.62%

-5.85%

-40.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.92%

-5.85%

-46.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.22%

-74.71%

+57.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-81.79%

+46.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

0.30%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BGEIX и TWUSX

American Century Global Gold Fund (BGEIX) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с American Century Short-Term Government Fund (TWUSX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что BGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGEIXTWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.72%

0.52%

+16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

1.08%

+34.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

1.91%

+41.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.03%

2.28%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.48%

1.80%

+31.68%