PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGEEX с ECAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGEEX с ECAT

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - BGEEX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEEX charges 0.50%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.

Доходность

Сравнение доходности BGEEX и ECAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BGEEX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECAT

1 день
0.51%
1 месяц
2.38%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.41%
1 год
21.22%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGEEX и ECAT

2026 (YTD)20252024202320222021
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.00%14.98%18.91%17.84%-17.58%3.28%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		13.94%16.64%19.96%32.36%-21.90%-6.25%

Correlation

The correlation between BGEEX and ECAT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BGEEX and ECAT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock GA Dynamic Equity Fund

BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust

Часто сравнивают с BGEEX:
BGEEX с SPYBGEEX с ASFYXBGEEX с ARTHXBGEEX с FASGXBGEEX с GCCHXBGEEX с LIVIXBGEEX с FGIAX
Часто сравнивают с ECAT:
ECAT с BCATECAT с BGTECAT с JQCECAT с QQQECAT с CIIECAT с JEPQECAT с GPIQ

Доходность на риск

BGEEX vs. ECAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGEEX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ECAT
Ранг доходности на риск ECAT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECAT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGEEX c ECAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGEEXECATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.81

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.71

—

BGEEX vs. ECAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGEEX и ECAT

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGEEXECATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.23%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.17%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGEEX и ECAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGEEXECATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.89%

—

Сравнение комиссий BGEEX и ECAT

BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGEEX и ECAT

Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности ECAT в 21.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BGEEX
BlackRock GA Dynamic Equity Fund		0.68%0.68%2.04%1.00%0.72%9.29%0.88%1.62%3.18%2.71%
ECAT
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust		21.42%23.00%17.44%9.14%8.94%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGEEX and ECAT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGEEX и ECAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор