Сравнение BGCG с JHID
BGCG (Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCG charges 0.72%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности BGCG и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCG
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCG и JHID
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | -1.46% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 0.44% |
Correlation
The correlation between BGCG and JHID is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCG vs. JHID — Ранг доходности на риск
BGCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JHID
Сравнение BGCG c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF (BGCG) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCG | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCG и JHID
Максимальная просадка BGCG за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCG и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -12.42% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.69% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.42% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCG и JHID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCG | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 13.03% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 13.90% | +11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 13.90% | +11.69% |
Сравнение комиссий BGCG и JHID
BGCG берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCG и JHID
BGCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGCG Baillie Gifford International Concentrated Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.43% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
BGCG and JHID have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.72% for BGCG.
JHID has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for BGCG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and John Hancock. Their fees differ too: 0.72% for BGCG and 0.46% for JHID.
Подберите оптимальное распределение для BGCG и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор