PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGCBX с TRCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGCBX с TRCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX).

BGCBX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGCBX и TRCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGCBX и TRCLX

2026 (YTD)20252024202320222021
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		-6.09%36.51%9.74%-18.00%-28.56%-17.30%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, BGCBX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у TRCLX с доходностью 8.90%.

BGCBX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.53%
1 год
10.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford China Equities Fund

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Часто сравнивают с BGCBX:
BGCBX с FCHKXBGCBX с GOPIXBGCBX с FHKTXBGCBX с FHKIXBGCBX с MCDFXBGCBX с CHILXBGCBX с BGITX
Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с FHKIXTRCLX с MCDFX

Сравнение комиссий BGCBX и TRCLX

BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии TRCLX в 1.04%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund

Доходность на риск

BGCBX vs. TRCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGCBX
Ранг доходности на риск BGCBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGCBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGCBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGCBX c TRCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGCBXTRCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

2.04

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.56

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.85

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

12.17

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGCBX vs. TRCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGCBX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TRCLX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGCBX и TRCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGCBXTRCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

2.04

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.44

-0.73

Корреляция

Корреляция между BGCBX и TRCLX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGCBX и TRCLX

Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности TRCLX в 1.50%

TTM2025202420232022202120202019
BGCBX
Baillie Gifford China Equities Fund		0.97%0.91%2.03%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BGCBX и TRCLX

Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что больше максимальной просадки TRCLX в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и TRCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGCBXTRCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.07%

-50.67%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.88%

-13.78%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-9.83%

-22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.61%

-23.32%

-15.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.23%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BGCBX и TRCLX

Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) имеют волатильность 6.29% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGCBXTRCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.50%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.97%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

19.51%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

22.97%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.29%

23.42%

+3.87%