Сравнение BGCBX с TDF
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and TDF (Templeton Dragon Fund Inc.) are both China Equities funds. Over the past 3 years, BGCBX returned 11.01%/yr vs 8.21%/yr for TDF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и TDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у TDF с доходностью 0.50%.
BGCBX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDF
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- -8.66%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение доходности по годам BGCBX и TDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.72% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 0.50% | 37.70% | 5.44% | -20.06% | -32.93% | -17.02% |
Correlation
The correlation between BGCBX and TDF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between BGCBX and TDF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. TDF — Ранг доходности на риск
BGCBX
TDF
Сравнение BGCBX c TDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Templeton Dragon Fund Inc. (TDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGCBX | TDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.43 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 3.99 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGCBX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.29 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и TDF
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки TDF в -68.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и TDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -68.15% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -13.95% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -28.25% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.90% | -45.44% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -22.57% | -15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 4.97% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и TDF
Текущая волатильность для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) составляет 5.62%, в то время как у Templeton Dragon Fund Inc. (TDF) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что BGCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | TDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 6.56% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 12.67% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 18.42% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 27.19% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.95% | +3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и TDF
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности TDF в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.91% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDF Templeton Dragon Fund Inc. | 3.57% | 3.55% | 1.36% | 0.00% | 12.73% | 14.13% | 24.72% | 10.75% | 12.43% | 7.95% | 10.34% | 22.49% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and TDF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDF has higher volatility (6.56%) compared to BGCBX (5.62%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs TDF's -68.15%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и TDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор