Сравнение BGCBX с EVCGX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and EVCGX (Eaton Vance Greater China Growth Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, BGCBX returned -6.76%/yr vs -5.75%/yr for EVCGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BGCBX charges 0.96%/yr vs 1.53%/yr for EVCGX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и EVCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGCBX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у EVCGX с доходностью -5.94%.
BGCBX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -7.88%
- С начала года
- -3.48%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- —
EVCGX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -5.94%
- 1 год
- -0.17%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- 4.42%
Сравнение доходности по годам BGCBX и EVCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -3.48% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | -5.94% | 26.06% | 9.30% | -17.33% | -22.53% | -10.28% |
Correlation
The correlation between BGCBX and EVCGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between BGCBX and EVCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. EVCGX — Ранг доходности на риск
BGCBX
EVCGX
Сравнение BGCBX c EVCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCBX | EVCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.02 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.04 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и EVCGX
Максимальная просадка BGCBX за все время составила -59.07%, что меньше максимальной просадки EVCGX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGCBX и EVCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | -68.37% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -19.19% | +5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -27.32% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -51.24% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -34.17% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.09% | -28.08% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 9.47% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и EVCGX
Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Eaton Vance Greater China Growth Fund (EVCGX) имеют волатильность 5.74% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | EVCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.81% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.87% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 19.10% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 25.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.15% | +4.73% |
Сравнение комиссий BGCBX и EVCGX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EVCGX в 1.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и EVCGX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности EVCGX в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.95% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVCGX Eaton Vance Greater China Growth Fund | 1.68% | 1.58% | 2.15% | 8.47% | 6.09% | 5.43% | 9.85% | 3.19% | 9.89% | 11.34% | 0.94% | 6.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BGCBX and EVCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVCGX has higher volatility (5.81%) compared to BGCBX (5.74%). In terms of maximum drawdown, BGCBX dropped -59.07% vs EVCGX's -68.37%.
BGCBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и EVCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор