Сравнение BGB с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
BGB - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 26 сент. 2012 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BGB и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGB и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | -3.79% | 4.80% | 18.69% | 19.50% | -16.06% | 15.41% | -4.69% | 17.07% | -5.21% | 5.61% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BGB показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
BGB
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 6.96%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGB и XILSX
BGB берет комиссию в 2.36%, что несколько больше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
BGB vs. XILSX — Ранг доходности на риск
BGB
XILSX
Сравнение BGB c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGB | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 8.44 | -8.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 73.85 | -73.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 32.11 | -31.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 124.30 | -124.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 774.78 | -774.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGB | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 8.44 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 3.23 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.60 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между BGB и XILSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGB и XILSX
Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGB Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund | 8.85% | 8.58% | 9.26% | 10.69% | 7.35% | 6.63% | 8.77% | 9.30% | 11.18% | 7.35% | 8.76% | 9.42% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGB и XILSX
Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGB | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.87% | -14.53% | -30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -0.21% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -6.27% | -14.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | 0.00% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -5.00% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.03% | +3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGB и XILSX
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGB | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.02% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 2.28% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 3.11% | +9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.90% | 3.77% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 3.96% | +12.18% |