PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BGB с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGB с CPMPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BGB (Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund) and CPMPX (Changing Parameters Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, BGB returned 6.34%/yr vs 4.09%/yr for CPMPX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BGB charges 2.36%/yr vs 2.90%/yr for CPMPX.

Доходность

Сравнение доходности BGB и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGB показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции BGB превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.09% соответственно.

BGB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
-1.73%
С начала года
-0.64%
1 год
-0.82%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.34%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
0.66%
С начала года
1.14%
1 год
4.31%
3 года*
3.04%
5 лет*
2.30%
10 лет*
4.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGB и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		-0.64%4.80%18.69%19.50%-16.06%15.41%-4.69%17.07%-5.21%10.09%
CPMPX
Changing Parameters Fund		1.14%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Correlation

The correlation between BGB and CPMPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2012 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с BGB:
BGB с DHHF.AXBGB с BSLBGB с PRCPXBGB с BGXBGB с ARCCBGB с APOBGB с CG
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с KHYAXCPMPX с MDHVXCPMPX с EIAMXCPMPX с THHYXCPMPX с FYAIXCPMPX с DCHYXCPMPX с LSIOX

Доходность на риск

BGB vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGB
Ранг доходности на риск BGB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGB: 22
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGB c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGBCPMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.43

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.57

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.55

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

3.40

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

9.36

-9.53

BGB vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGB на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGB и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BGB и CPMPX

Максимальная просадка BGB за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGB и CPMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGBCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-8.87%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-1.31%

-7.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-8.13%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-8.13%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.87%

-8.13%

-36.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-0.81%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-1.86%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.47%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BGB и CPMPX

Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund (BGB) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BGB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGBCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.45%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

1.35%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

1.83%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.87%

3.84%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

3.11%

+12.96%

Сравнение комиссий BGB и CPMPX

BGB берет комиссию в 2.36%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGB и CPMPX

Дивидендная доходность BGB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CPMPX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGB
Blackstone GSO Strategic Credit Closed Fund		8.45%8.58%9.26%10.69%7.35%6.63%8.77%9.30%11.18%7.35%8.76%9.42%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.78%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Часто задаваемые вопросы

BGB and CPMPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGB has higher volatility (0.81%) compared to CPMPX (0.45%). In terms of maximum drawdown, BGB dropped -44.87% vs CPMPX's -8.87%.

CPMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGB и CPMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор