PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGAIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGAIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

BGAIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2012 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGAIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGAIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		-4.80%27.53%26.42%25.56%-51.56%0.90%79.46%45.45%-3.66%49.82%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, BGAIX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BGAIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 13.93% против 8.79% соответственно.

BGAIX

1 день
3.34%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
1.29%
1 год
33.48%
3 года*
20.77%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
13.93%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Global Advantage Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с BGAIX:
BGAIX с BIOPXBGAIX с VSGXBGAIX с BRIIXBGAIX с BDAIXBGAIX с BSCFXBGAIX с MFWIXBGAIX с BREIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий BGAIX и SSGLX

BGAIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

BGAIX
Baron Global Advantage Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

BGAIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGAIX
Ранг доходности на риск BGAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGAIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGAIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGAIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGAIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGAIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.76

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.37

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.35

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

9.17

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGAIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGAIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGAIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGAIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.76

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между BGAIX и SSGLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGAIX и SSGLX

Дивидендная доходность BGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGAIX
Baron Global Advantage Fund		0.20%0.19%0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок BGAIX и SSGLX

Максимальная просадка BGAIX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGAIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGAIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-35.88%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.22%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.14%

-30.08%

-31.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.14%

-35.88%

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.49%

-9.15%

-13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-8.32%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.87%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGAIX и SSGLX

Baron Global Advantage Fund (BGAIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.87% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGAIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

6.71%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

10.18%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

15.57%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

14.51%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.68%

16.15%

+10.53%