Сравнение BFRZ с MARB
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - BFRZ is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while MARB is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BFRZ returned 8.04% vs 6.18% for MARB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BFRZ charges 0.89%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.
BFRZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.49% | 7.39% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 5.73% |
Correlation
The correlation between BFRZ and MARB is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. MARB — Ранг доходности на риск
BFRZ
MARB
Сравнение BFRZ c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | MARB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.56 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 20.98 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.17 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.36 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и MARB
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -11.99% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -2.43% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.40% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.30% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и MARB
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.18% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 5.31% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.60% | -0.72% |
Сравнение комиссий BFRZ и MARB
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и MARB
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности MARB в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and MARB have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFRZ has higher volatility (1.16%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs MARB's -11.99%.
On 1-year performance, BFRZ leads with 8.04% vs 6.18% for MARB. On fees, BFRZ is cheaper at 0.89% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFRZ has performed better with a 8.04% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFRZ is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.26% for BFRZ.
BFRZ is categorized as Defined Outcome, while MARB is Long-Short. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 2.30% for MARB.
BFRZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор