Сравнение BFRZ с PQAP
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BFRZ returned 8.04% vs 21.47% for PQAP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
BFRZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.49% | 7.39% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 9.63% |
Correlation
The correlation between BFRZ and PQAP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between BFRZ and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
BFRZ
PQAP
Сравнение BFRZ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.20 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 15.50 | -12.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 86.25 | -78.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 4.86 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.76 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и PQAP
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -10.79% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.39% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.12% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.60% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.25% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и PQAP
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.02% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 3.09% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 4.45% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.03% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 11.03% | -6.15% |
Сравнение комиссий BFRZ и PQAP
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и PQAP
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and PQAP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFRZ has higher volatility (1.16%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 8.04% for BFRZ. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
BFRZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор