Сравнение BFONX с BLUEX
BFONX (Biondo Focus Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BFONX returned 14.42%/yr vs 9.46%/yr for BLUEX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFONX charges 1.51%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности BFONX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFONX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции BFONX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.42% против 9.46% соответственно.
BFONX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 14.42%
BLUEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам BFONX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFONX Biondo Focus Fund | -4.77% | 11.33% | 37.94% | 37.37% | -35.33% | 6.40% | 30.47% | 36.65% | 6.37% | 31.37% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.71% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between BFONX and BLUEX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2010 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BFONX and BLUEX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFONX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
BFONX
BLUEX
Сравнение BFONX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biondo Focus Fund (BFONX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFONX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.47 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -1.16 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFONX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | -0.56 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BFONX и BLUEX
Максимальная просадка BFONX за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFONX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFONX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -54.27% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -12.19% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.20% | -12.19% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.30% | -21.87% | -26.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -29.06% | -19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -7.67% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -13.36% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.91% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFONX и BLUEX
Biondo Focus Fund (BFONX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BFONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFONX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.02% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 8.01% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 10.21% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.57% | 10.66% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 16.60% | +9.35% |
Сравнение комиссий BFONX и BLUEX
BFONX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFONX и BLUEX
Дивидендная доходность BFONX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.71%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFONX Biondo Focus Fund | 12.71% | 12.10% | 18.35% | 9.23% | 1.67% | 8.06% | 5.27% | 18.68% | 6.82% | 13.00% | 0.00% | 0.00% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BFONX and BLUEX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFONX has higher volatility (4.68%) compared to BLUEX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BFONX dropped -48.30% vs BLUEX's -54.27%.
BFONX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFONX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор