PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFOC с DFII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFOC и DFII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFOC показывает доходность -7.58%, что значительно выше, чем у DFII с доходностью -28.19%.


BFOC

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-7.58%
6 месяцев
-7.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFII

1 день
-2.94%
1 месяц
-17.11%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-38.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFOC и DFII


Correlation

The correlation between BFOC and DFII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.88

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

Доходность на риск

BFOC vs. DFII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFOC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFOC c DFII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC) и FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BFOCDFIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

BFOC vs. DFII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFOC и DFII

Максимальная просадка BFOC за все время составила -18.41%, что меньше максимальной просадки DFII в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFOC и DFII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFOCDFIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.41%

-50.13%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.36%

-48.40%

+30.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-20.16%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BFOC и DFII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFOCDFIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

41.94%

-29.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

41.20%

-28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

41.20%

-28.89%

Сравнение комиссий BFOC и DFII

BFOC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFII в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFOC и DFII

BFOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%.


Часто задаваемые вопросы


BFOC and DFII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFII is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFII is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.

DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 0.00% for BFOC.

BFOC is categorized as Defined Outcome, while DFII is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.90% for BFOC and 0.85% for DFII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFOC и DFII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор