Сравнение BFMCX с QDIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и QDIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и QDIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.58% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 0.12% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 0.00% | 7.72% | 1.66% | 6.71% | -14.11% | -0.17% | 6.77% | -0.10% |
Доходность по периодам
BFMCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 1.56%
QDIBX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и QDIBX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QDIBX в 0.03%.
Доходность на риск
BFMCX vs. QDIBX — Ранг доходности на риск
BFMCX
QDIBX
Сравнение BFMCX c QDIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | QDIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 5.30 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.06 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и QDIBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и QDIBX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности QDIBX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.91% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans | 3.50% | 3.50% | 3.55% | 3.65% | 2.51% | 1.80% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и QDIBX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, примерно равная максимальной просадке QDIBX в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и QDIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -19.63% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -2.58% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -19.63% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -1.76% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -6.52% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и QDIBX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | QDIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.46% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.32% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.58% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 6.32% | -1.29% |