Сравнение BFMCX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
BFMCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 дек. 1992 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BFMCX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFMCX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | -0.83% | 7.43% | 0.66% | 5.32% | -14.35% | -1.52% | 8.32% | 9.85% | -0.28% | 3.16% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BFMCX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
BFMCX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 1.54%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFMCX и DFXIX
BFMCX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
BFMCX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BFMCX
DFXIX
Сравнение BFMCX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFMCX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.57 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.27 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.57 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 8.40 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFMCX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.57 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.41 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между BFMCX и DFXIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFMCX и DFXIX
Дивидендная доходность BFMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFMCX BlackRock Core Bond Portfolio | 3.92% | 4.10% | 3.86% | 3.21% | 1.86% | 2.11% | 5.78% | 2.86% | 3.02% | 2.69% | 2.41% | 2.57% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFMCX и DFXIX
Максимальная просадка BFMCX за все время составила -19.49%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFMCX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFMCX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.49% | -10.51% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -1.69% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -10.51% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.29% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -2.34% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.52% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFMCX и DFXIX
BlackRock Core Bond Portfolio (BFMCX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BFMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFMCX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.09% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.84% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 2.85% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 3.58% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 29.85% | -24.82% |