Сравнение BFJL с OCTB
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and OCTB (Aptus October Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for OCTB.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и OCTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у OCTB с доходностью 6.99%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 6.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и OCTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -11.44% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 6.99% | 2.37% |
Correlation
The correlation between BFJL and OCTB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. OCTB — Ранг доходности на риск
BFJL
OCTB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFJL c OCTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Aptus October Buffer ETF (OCTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | OCTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и OCTB
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки OCTB в -4.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и OCTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -4.79% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -0.24% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -0.66% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и OCTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | OCTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 7.14% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.14% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.14% | +6.13% |
Сравнение комиссий BFJL и OCTB
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OCTB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и OCTB
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как OCTB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
OCTB Aptus October Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and OCTB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OCTB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OCTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for OCTB.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.25% for OCTB.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и OCTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор