Сравнение BFJL с NVDO
BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BFJL charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности BFJL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFJL показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFJL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -12.30% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between BFJL and NVDO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFJL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
BFJL
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFJL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFJL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFJL и NVDO
Максимальная просадка BFJL за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFJL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -16.25% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -4.73% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -4.96% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFJL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFJL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 31.00% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 31.00% | -17.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 31.00% | -17.73% |
Сравнение комиссий BFJL и NVDO
BFJL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFJL и NVDO
Дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NVDO в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
BFJL and NVDO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 1.41% for BFJL.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for BFJL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для BFJL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор