Сравнение BFGIX с TRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX).
BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BFGIX и TRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFGIX и TRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 28.80% |
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | -2.45% | 12.61% | 19.98% | 29.90% | -28.56% | 7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BFGIX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у TRMSX с доходностью -2.45%.
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
TRMSX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFGIX и TRMSX
BFGIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRMSX в 0.14%.
Доходность на риск
BFGIX vs. TRMSX — Ранг доходности на риск
BFGIX
TRMSX
Сравнение BFGIX c TRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) и T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFGIX | TRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.41 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.09 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 0.32 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFGIX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.26 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BFGIX и TRMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFGIX и TRMSX
BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
TRMSX T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund | 6.65% | 6.49% | 1.98% | 0.86% | 1.92% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BFGIX и TRMSX
Максимальная просадка BFGIX за все время составила -43.62%, что больше максимальной просадки TRMSX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGIX и TRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFGIX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.62% | -37.34% | -6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -14.85% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -6.43% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -14.34% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 7.31% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFGIX и TRMSX
Текущая волатильность для Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) составляет 4.98%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFGIX | TRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.71% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 13.35% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 25.34% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 23.16% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.96% | 23.16% | +0.80% |