PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFAP с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с WEEK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.

BFAP

1 день
-1.05%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
-24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и WEEK

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-20.89%8.90%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%3.00%

Correlation

The correlation between BFAP and WEEK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с SCUSBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с DFIIBFAP с BITIBFAP с ARKY
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR

Доходность на риск

BFAP vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFAPWEEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
9.29

-10.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
19.14

-20.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

4.65

-3.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

29.49

-30.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

263.82

-265.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFAP vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFAPWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

9.29

-10.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

10.05

-10.64

Просадки

Сравнение просадок BFAP и WEEK

Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и WEEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-0.13%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-0.13%

-31.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

0.00%

-31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-0.01%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

0.01%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и WEEK

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.07%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

0.25%

+17.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

0.41%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

0.39%

+20.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

0.39%

+20.18%

Сравнение комиссий BFAP и WEEK

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и WEEK

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности WEEK в 3.72%

ПозицияTTM2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		23.98%18.97%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and WEEK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (3.59%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs WEEK's -0.13%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -24.44% for BFAP. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.72% for WEEK.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.19% for WEEK.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и WEEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор