PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEXIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEXIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BEXIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BEXIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEXIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		0.47%30.11%7.91%8.29%-25.82%-6.06%29.71%18.85%-18.48%40.63%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, BEXIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.94% против 11.92% соответственно.

BEXIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.87%
С начала года
0.47%
6 месяцев
-1.76%
1 год
26.18%
3 года*
14.15%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.94%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BEXIX:
BEXIX с VWOBEXIX с SPEMBEXIX с VOOBEXIX с NFFFXBEXIX с BADEXBEXIX с BDAIXBEXIX с BIOPX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BEXIX и GLLSX

BEXIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEXIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEXIX
Ранг доходности на риск BEXIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEXIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEXIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEXIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEXIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEXIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEXIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.70

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.29

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.64

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

15.21

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEXIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEXIX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEXIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEXIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.70

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.69

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между BEXIX и GLLSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEXIX и GLLSX

Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEXIX
Baron Emerging Markets Fund		2.03%2.04%0.81%0.69%0.00%1.88%0.35%0.46%0.49%0.45%0.76%0.39%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BEXIX и GLLSX

Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEXIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-32.59%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.39%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

-30.02%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-32.59%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.81%

-11.66%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-7.99%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.44%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BEXIX и GLLSX

Текущая волатильность для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) составляет 9.74%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEXIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.43%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

15.86%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.71%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.27%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

17.37%

+0.36%