PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с IIND.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BESIY с IIND.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) is a stock, while IIND.L (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Over the past 5 years, BESIY returned 37.25%/yr vs 4.26%/yr for IIND.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и IIND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BESIY торгуется в USD, в то время как IIND.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IIND.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно выше, чем у IIND.L с доходностью -10.46%.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

IIND.L

1 день
2.34%
1 месяц
3.08%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-9.15%
1 год
-10.03%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и IIND.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-39.80%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-10.46%4.39%9.28%18.36%-8.26%25.80%13.87%7.88%-24.96%

Correlation

The correlation between BESIY and IIND.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с IIND.L:
IIND.L с FRIN.LIIND.L с INDAIIND.L с QDV5.DEIIND.L с FLINIIND.L с IS3N.DEIIND.L с 2B77.DEIIND.L с SPY

Доходность на риск

BESIY vs. IIND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IIND.L
Ранг доходности на риск IIND.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIND.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIND.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIND.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIND.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIND.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c IIND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYIIND.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.60

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.78

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.91

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

-0.48

+7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

-1.10

+21.54

BESIY vs. IIND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа IIND.L равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и IIND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и IIND.L

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки IIND.L в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и IIND.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYIIND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-52.15%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-20.67%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

-24.89%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-24.89%

-31.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-18.07%

+17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-14.44%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

9.09%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и IIND.L

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (IIND.L) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYIIND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

5.34%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

14.38%

+29.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

16.75%

+37.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

22.26%

+30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

25.88%

+23.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и IIND.L

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как IIND.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
IIND.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BESIY and IIND.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и IIND.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор