PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с CMCX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с CMCX.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and CMCX.L (CMC Markets plc) are both stocks. BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CMCX.L operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, BESIY returned 43.80%/yr vs 8.86%/yr for CMCX.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и CMCX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и CMC Markets plc (CMCX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BESIY торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно выше, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции CMCX.L по среднегодовой доходности: 43.80% против 8.86% соответственно.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

CMCX.L

1 день
-0.72%
1 месяц
22.24%
С начала года
53.37%
6 месяцев
63.92%
1 год
89.33%
3 года*
48.15%
5 лет*
4.52%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и CMCX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
CMCX.L
CMC Markets plc		53.37%36.76%140.02%-48.87%-20.49%-28.90%192.62%48.98%-30.92%59.26%

Correlation

The correlation between BESIY and CMCX.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$29.08B

CMCX.L:

£1.29B

EPS

BESIY:

€1.89

CMCX.L:

£0.50

Коэффициент P/E

BESIY:

166.87

CMCX.L:

9.27

Коэффициент P/S

BESIY:

40.08

CMCX.L:

1.68

Коэффициент P/B

BESIY:

54.82

CMCX.L:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

€633.24M

CMCX.L:

£755.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

€389.09M

CMCX.L:

£533.42M

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

€243.80M

CMCX.L:

£232.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

CMC Markets plc

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA

Доходность на риск

BESIY vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYCMCX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.05

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.13

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

4.39

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

11.30

+9.15

BESIY vs. CMCX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа CMCX.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и CMCX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и CMCX.L

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, примерно равная максимальной просадке CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и CMCX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYCMCX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-82.48%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-20.24%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

-45.82%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-80.36%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-82.48%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.77%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-43.79%

+21.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

7.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и CMCX.L

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и CMC Markets plc (CMCX.L) имеют волатильность 18.04% и 17.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYCMCX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

17.64%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

25.53%

+18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

43.39%

+10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

48.24%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

47.85%

+1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и CMCX.L

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CMCX.L в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и CMCX.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и CMC Markets plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M220.00M20222023202420252026
187.92M
217.26M
(BESIY) Общая выручка
(CMCX.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BESIY значения в EUR, CMCX.L значения в GBP

Сравнение рентабельности BESIY и CMCX.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и CMC Markets plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.3%
86.6%
Активы портфеля
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

CMCX.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о валовой прибыли в 188.08M при выручке в 217.26M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

CMCX.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила об операционной прибыли в 57.64M при выручке в 217.26M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

CMCX.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMC Markets plc сообщила о чистой прибыли в 38.42M при выручке в 217.26M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

BESIY and CMCX.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и CMCX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор