PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.77%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции BESIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.92% соответственно.

BESIX

1 день
0.95%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.34%
1 год
34.76%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.29%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BESIX и GLLSX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

BESIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.70

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

3.64

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

15.21

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.70

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.73

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.57

+0.04

Корреляция

Корреляция между BESIX и GLLSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и GLLSX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.10%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и GLLSX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-32.59%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-14.39%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-30.02%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-32.59%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-11.66%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-7.99%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.44%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и GLLSX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 8.37%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

11.43%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

15.86%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.71%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.27%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.37%

-1.36%