PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		3.79%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		0.22%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BESIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.51% соответственно.

BESIX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.74%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.00%
1 год
33.70%
3 года*
14.17%
5 лет*
4.93%
10 лет*
8.19%

FPADX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.34%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.75%
1 год
29.14%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.41%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WBIGXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий BESIX и FPADX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BESIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.18

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.98

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

8.08

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.27

+0.33

Корреляция

Корреляция между BESIX и FPADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и FPADX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FPADX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.19%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.35%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и FPADX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-39.16%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-13.28%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-37.04%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-39.16%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-13.28%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-13.39%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.26%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и FPADX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 8.27%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

8.84%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

13.29%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.59%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.64%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.60%

-1.59%