PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.77%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.03%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

BESIX

1 день
0.95%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.34%
1 год
34.76%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.29%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WBIGXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий BESIX и FERGX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BESIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.86

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

2.27

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

9.03

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.86

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между BESIX и FERGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и FERGX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.10%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и FERGX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-39.27%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-13.32%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-37.18%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-10.52%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-14.56%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и FERGX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) составляет 8.37%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что BESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.62%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.68%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.94%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.84%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

17.85%

-1.84%