Сравнение BESIX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BESIX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BESIX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 3.79% | 13.93% | 8.37% | 22.25% | -27.95% | 15.52% | 32.60% | 20.58% | -23.29% | 40.54% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 1.05% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BESIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции BESIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 8.19% против 6.47% соответственно.
BESIX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.70%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 8.19%
EITEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BESIX и EITEX
BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
BESIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
BESIX
EITEX
Сравнение BESIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BESIX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.09 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.65 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.45 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 9.50 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.09 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BESIX и EITEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESIX и EITEX
Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности EITEX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESIX William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund | 9.19% | 9.53% | 0.00% | 0.26% | 4.84% | 8.51% | 0.04% | 0.16% | 2.32% | 3.17% | 2.67% | 4.17% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BESIX и EITEX
Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BESIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -61.70% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -9.88% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -25.99% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -43.10% | +5.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -9.88% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.00% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.55% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESIX и EITEX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BESIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.60% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 8.76% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 12.26% | +5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.05% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 13.68% | +2.33% |