PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

BESIX управляется William Blair. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		4.77%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции BESIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.92% соответственно.

BESIX

1 день
0.95%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.34%
1 год
34.76%
3 года*
14.53%
5 лет*
4.85%
10 лет*
8.29%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WBIGXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBSIX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с MADCX

Сравнение комиссий BESIX и EFEIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

BESIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.20

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.62

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.24

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

4.25

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.20

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.01

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.37

+0.24

Корреляция

Корреляция между BESIX и EFEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и EFEIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		9.10%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIX и EFEIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-40.50%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.62%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-20.83%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-40.50%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.90%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-12.38%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.38%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и EFEIX

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.55%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.95%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

12.38%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

9.72%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

10.94%

+5.07%