PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.63%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BEQGX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.03% против 10.68% соответственно.

BEQGX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.03%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BEQGX и MUHLX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.42

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.97

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.37

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.57

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.42

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между BEQGX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и MUHLX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.19%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и MUHLX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-62.05%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-10.23%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-18.63%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-40.85%

+8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.65%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.81%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и MUHLX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 5.24%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.01%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

12.06%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

16.85%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.77%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.04%

+0.89%