PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с BULIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEQGX с BULIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEQGX (American Century Equity Growth Fund) and BULIX (American Century Utilities Fund) are both mutual funds - BEQGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Century, while BULIX is a Utilities Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, BEQGX returned 13.55%/yr vs 6.81%/yr for BULIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и BULIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у BULIX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции BEQGX превзошли акции BULIX по среднегодовой доходности: 13.55% против 6.81% соответственно.

BEQGX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.88%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.72%
1 год
29.29%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.29%
10 лет*
13.55%

BULIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.86%
6 месяцев
2.77%
1 год
12.20%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.09%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEQGX и BULIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		9.38%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
BULIX
American Century Utilities Fund		3.86%16.76%24.32%-7.51%-4.37%13.77%-2.38%19.94%1.82%0.59%

Correlation

The correlation between BEQGX and BULIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.64

Over the past year, the correlation between BEQGX and BULIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Utilities Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с TWCUXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с VOOBEQGX с SVPFXBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с BULIX:
BULIX с TWBIXBULIX с TWHIXBULIX с AOMIXBULIX с VOOBULIX с VPUBULIX с FKUTXBULIX с QYLD

Доходность на риск

BEQGX vs. BULIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BULIX
Ранг доходности на риск BULIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c BULIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Utilities Fund (BULIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXBULIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.74

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.08

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.15

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

2.82

+10.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. BULIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа BULIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и BULIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXBULIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.74

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.38

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и BULIX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке BULIX в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и BULIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEQGXBULIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-55.21%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-8.93%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.54%

-16.54%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-24.56%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-33.86%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-7.86%

+6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-10.03%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.65%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и BULIX

Текущая волатильность для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) составляет 2.85%, в то время как у American Century Utilities Fund (BULIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEQGXBULIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.16%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.93%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.86%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.71%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.05%

-0.10%

Сравнение комиссий BEQGX и BULIX

И BEQGX, и BULIX имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и BULIX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности BULIX в 10.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		10.52%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
BULIX
American Century Utilities Fund		10.98%11.60%2.36%2.65%7.78%7.50%7.55%2.97%6.91%7.70%6.99%5.87%

Часто задаваемые вопросы

BEQGX and BULIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULIX has higher volatility (5.16%) compared to BEQGX (2.85%). In terms of maximum drawdown, BEQGX dropped -54.43% vs BULIX's -55.21%.

BEQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEQGX и BULIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор