Сравнение BENPH.AX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bendigo and Adelaide Bank Limited (BENPH.AX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BENPH.AX и BND
Загрузка...
Разные валюты инструментов
BENPH.AX торгуется в AUD, в то время как BND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BENPH.AX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -3.06%.
BENPH.AX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -9.35%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам BENPH.AX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENPH.AX Bendigo and Adelaide Bank Limited | 0.31% | 3.47% | 6.91% | 4.57% | 2.25% | 6.55% | 1.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.06% | -0.69% | 11.58% | 5.73% | -7.37% | 3.89% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между BENPH.AX и BND составляет -0.02 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти, смягчая общую просадку портфеля.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENPH.AX vs. BND — Ранг доходности на риск
BENPH.AX
BND
Сравнение BENPH.AX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bendigo and Adelaide Bank Limited (BENPH.AX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BENPH.AX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.52 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | -0.71 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.43 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | -0.71 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BENPH.AX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.52 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.31 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BENPH.AX и BND
Максимальная просадка BENPH.AX за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки BND в -34.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENPH.AX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BENPH.AX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -18.58% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -2.44% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -17.91% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.32% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.07% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.90% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENPH.AX и BND
Текущая волатильность для Bendigo and Adelaide Bank Limited (BENPH.AX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что BENPH.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BENPH.AX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 3.07% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.47% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 10.54% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 10.33% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 10.19% | -4.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENPH.AX и BND
Дивидендная доходность BENPH.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENPH.AX Bendigo and Adelaide Bank Limited | 5.18% | 5.25% | 5.47% | 5.12% | 3.33% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |