Сравнение BENJ с VRIG
BENJ (Horizon Landmark ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, BENJ returned 3.87% vs 4.88% for VRIG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BENJ показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 2.10%.
BENJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.73% | 3.72% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 2.10% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BENJ and VRIG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.06 |
The correlation between BENJ and VRIG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. VRIG — Ранг доходности на риск
BENJ
VRIG
Сравнение BENJ c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 5.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 61.34 | -51.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.01 | 310.41 | -263.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и VRIG
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -13.04% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.08% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.27% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.02% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и VRIG
Текущая волатильность для Horizon Landmark ETF (BENJ) составляет 0.12%, в то время как у Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) волатильность равна 0.13%. Это указывает на то, что BENJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.13% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.36% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.50% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 1.29% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 3.79% | -3.19% |
Сравнение комиссий BENJ и VRIG
BENJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и VRIG
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.71% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and VRIG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRIG has higher volatility (0.13%) compared to BENJ (0.12%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs VRIG's -13.04%.
On 1-year performance, VRIG leads with 4.88% vs 3.87% for BENJ. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRIG has performed better with a 4.88% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.
VRIG has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for BENJ.
They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (9.89 vs 5.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор