Сравнение BENJ с TBIL
BENJ (Horizon Landmark ETF) and TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. BENJ is actively managed, while TBIL is passively managed. Over the past year, BENJ returned 3.87% vs 3.91% for TBIL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BENJ charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности BENJ и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BENJ показывает доходность 1.73%, а TBIL немного ниже – 1.71%.
BENJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BENJ и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.73% | 3.72% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.71% | 3.94% |
Correlation
The correlation between BENJ and TBIL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BENJ vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BENJ
TBIL
Сравнение BENJ c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Landmark ETF (BENJ) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BENJ | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.98 | 18.55 | -13.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 195.79 | -185.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.01 | 986.12 | -939.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BENJ и TBIL
Максимальная просадка BENJ за все время составила -0.39%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BENJ и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BENJ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.02% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.00% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BENJ и TBIL
Horizon Landmark ETF (BENJ) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BENJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BENJ | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.06% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 0.28% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 0.32% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.60% | 0.32% | +0.28% |
Сравнение комиссий BENJ и TBIL
BENJ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BENJ и TBIL
BENJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BENJ and TBIL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BENJ has higher volatility (0.12%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BENJ dropped -0.39% vs TBIL's -0.10%.
On 1-year performance, TBIL leads with 3.91% vs 3.87% for BENJ. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.91% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for BENJ.
TBIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for BENJ.
They also come from different issuers: Horizon and F/m Investments. Their fees differ too: 0.40% for BENJ and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.89 vs 5.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BENJ и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор