PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEI.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BEI.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BEI.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEI.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEI.DE
Beiersdorf Aktiengesellschaft		-19.36%-23.81%-7.94%27.32%19.50%-3.55%-10.79%17.88%-6.17%22.41%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

BEI.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BEI.DE показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BEI.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.32% против 12.10% соответственно.

BEI.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-36.70%
3 года*
-13.99%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
0.32%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beiersdorf Aktiengesellschaft

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BEI.DE:
BEI.DE с OR.PABEI.DE с PGBEI.DE с SPYBEI.DE с VOOBEI.DE с VUSA.ASBEI.DE с DFDS.CO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BEI.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEI.DE
Ранг доходности на риск BEI.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEI.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEI.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEI.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEI.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEI.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEI.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.19

0.41

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.48

0.71

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.11

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.62

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.61

2.56

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEI.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEI.DE на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEI.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEI.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

0.41

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.64

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Корреляция

Корреляция между BEI.DE и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BEI.DE и ^GSPC

Максимальная просадка BEI.DE за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEI.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BEI.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-56.78%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.78%

-9.10%

-33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.29%

-25.43%

-24.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-33.92%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.27%

-5.67%

-42.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-10.75%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.91%

2.62%

+20.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BEI.DE и ^GSPC

Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что BEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEI.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.36%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.48%

9.93%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

20.68%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

16.80%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.63%

+1.82%