Сравнение BEI.DE с VUSA.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).

VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BEI.DE и VUSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEI.DE и VUSA.AS

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BEI.DE Beiersdorf Aktiengesellschaft	-19.36%	-23.81%	-7.94%	27.32%	19.50%	-3.55%	-10.79%	17.88%	-6.17%	22.41%
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-2.64%	3.90%	33.86%	22.12%	-14.18%	40.36%	7.72%	32.99%	-0.37%	6.68%

Доходность по периодам

С начала года, BEI.DE показывает доходность -19.36%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции BEI.DE уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 0.32% против 13.67% соответственно.

BEI.DE

1 день: -0.74%

1 месяц: -9.71%

С начала года: -19.36%

6 месяцев: -16.79%

1 год: -36.70%

3 года*: -13.99%

5 лет*: -2.79%

10 лет*: 0.32%

VUSA.AS

1 день: 0.23%

1 месяц: -2.59%

С начала года: -2.64%

6 месяцев: -0.11%

1 год: 10.36%

3 года*: 15.99%

5 лет*: 12.15%

10 лет*: 13.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Beiersdorf Aktiengesellschaft

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с BEI.DE:

BEI.DE с OR.PA BEI.DE с PG BEI.DE с SPY BEI.DE с ^GSPC BEI.DE с VOO BEI.DE с DFDS.CO

Часто сравнивают с VUSA.AS:

VUSA.AS с VUAA.L VUSA.AS с VUAG.L VUSA.AS с VWRL.AS VUSA.AS с VHYL.AS VUSA.AS с VOO VUSA.AS с IUSA.DE VUSA.AS с VEVE.AS

Доходность на риск

BEI.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEI.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.AS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEI.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BEI.DE	VUSA.AS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.19	0.60	-1.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.48	0.91	-2.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.76	1.14	-0.38
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	3.59	-4.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.61	12.24	-13.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEI.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEI.DE на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEI.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BEI.DE	VUSA.AS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.19	0.60	-1.79
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.13	0.79	-0.92
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.02	0.84	-0.82
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.31	0.87	-0.56

Корреляция

Корреляция между BEI.DE и VUSA.AS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEI.DE и VUSA.AS

Дивидендная доходность BEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VUSA.AS в 0.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BEI.DE Beiersdorf Aktiengesellschaft	1.32%	1.07%	0.81%	0.52%	0.65%	0.77%	0.74%	0.66%	0.77%	0.72%	0.87%	0.83%
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.99%	0.97%	0.99%	1.26%	1.45%	1.02%	1.43%	1.46%	1.74%	1.64%	1.66%	1.76%

Просадки

Сравнение просадок BEI.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка BEI.DE за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEI.DE и VUSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

	BEI.DE	VUSA.AS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.29%	-33.64%	-16.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.78%	-8.46%	-34.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-50.29%	-23.24%	-27.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-50.29%	-33.64%	-16.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-48.27%	-5.02%	-43.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.58%	-4.11%	-9.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	22.91%	2.09%	+20.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BEI.DE и VUSA.AS

Beiersdorf Aktiengesellschaft (BEI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BEI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BEI.DE	VUSA.AS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.01%	3.54%	+3.47%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.48%	8.49%	+18.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	30.87%	16.97%	+13.90%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.44%	15.13%	+6.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.45%	16.05%	+4.40%

Сравнение BEI.DE с VUSA.AS

Доходность

Сравнение доходности BEI.DE и VUSA.AS

Сравнение доходности по годам BEI.DE и VUSA.AS

Доходность по периодам

BEI.DE

VUSA.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BEI.DE vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск

BEI.DE

VUSA.AS

Сравнение BEI.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BEI.DE vs. VUSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEI.DE и VUSA.AS

Просадки

Сравнение просадок BEI.DE и VUSA.AS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BEI.DE и VUSA.AS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)