PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGS с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGS с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BEGS returned -27.06% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BEGS и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -40.92%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BEGS

1 день
-6.30%
1 месяц
-28.30%
С начала года
-40.92%
6 месяцев
-43.07%
1 год
-27.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и NFXS

2026 (YTD)2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-40.92%32.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%4.89%

Correlation

The correlation between BEGS and NFXS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с UXRPBEGS с ETUBEGS с BTCLBEGS с XXRPBEGS с BITXBEGS с XRPTBEGS с ETHD
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BEGS vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 44
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEGSNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.91

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
2.55

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.06

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.64

-6.66

BEGS vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и NFXS

Максимальная просадка BEGS за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGSNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-50.37%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.22%

-31.31%

-24.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.22%

-12.88%

-43.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-31.93%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.38%

11.45%

+14.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и NFXS

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGSNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.49%

7.74%

+13.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.69%

26.22%

+30.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.35%

33.81%

+32.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

34.65%

+29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

34.65%

+29.05%

Сравнение комиссий BEGS и NFXS

BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и NFXS

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.64%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		81.64%48.23%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		2.85%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BEGS and NFXS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (21.49%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -56.22% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -27.06% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BEGS has the higher dividend yield at 81.64%, compared with 3.23% for NFXS.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Rareview and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор