PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с WLDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 25.05%.

BDYN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.27%
С начала года
7.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и WLDR

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		7.89%3.61%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%6.29%

Correlation

The correlation between BDYN and WLDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов BDYN и WLDR

Секторы
BDYN
WLDR

Технологии

33.2%
37.0%

Промышленность

12.1%
8.1%

Финансовые услуги

11.5%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.9%

Здравоохранение

9.6%
8.0%

Энергетика

5.8%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.4%
3.1%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Технологии

BDYN
33.2%
WLDR
37.0%

Промышленность

BDYN
12.1%
WLDR
8.1%

Финансовые услуги

BDYN
11.5%
WLDR
12.2%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.7%
WLDR
10.1%

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.1%
WLDR
5.9%

Здравоохранение

BDYN
9.6%
WLDR
8.0%

Энергетика

BDYN
5.8%
WLDR
3.8%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.6%
WLDR
7.9%

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
WLDR
2.4%

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
WLDR
3.1%

Недвижимость

BDYN
0.2%
WLDR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

BDYN vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.68

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

18.92

—

BDYN vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и WLDR

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-44.69%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-5.90%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-8.55%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и WLDR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

17.11%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

17.56%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

21.03%

-6.40%

Сравнение комиссий BDYN и WLDR

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и WLDR

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности WLDR в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and WLDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 2.02% for BDYN.

They also come from different issuers: iShares and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.67% for WLDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор