Сравнение BDYN с SGOV
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. BDYN is actively managed, while SGOV is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
BDYN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDYN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 7.89% | 3.61% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BDYN and SGOV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGOV
Сравнение BDYN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDYN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 383.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 390.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6,193.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDYN и SGOV
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -0.03% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.00% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и SGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 0.19% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.24% | +14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 0.24% | +14.39% |
Сравнение комиссий BDYN и SGOV
BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и SGOV
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and SGOV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.02% for BDYN.
BDYN is categorized as Global Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор