PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с OILT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. BDYN is actively managed, while OILT is passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.60%.

BDYN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.27%
С начала года
7.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и OILT

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		7.89%3.61%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%0.81%

Correlation

The correlation between BDYN and OILT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов BDYN и OILT

Секторы
BDYN
OILT

Технологии

33.2%

-

Промышленность

12.1%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Энергетика

5.8%
94.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%
5.9%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

BDYN
33.2%
OILT

-

Промышленность

BDYN
12.1%
OILT

-

Финансовые услуги

BDYN
11.5%
OILT

-

Коммуникационные услуги

BDYN
10.7%
OILT

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.1%
OILT

-

Здравоохранение

BDYN
9.6%
OILT

-

Энергетика

BDYN
5.8%
OILT
94.1%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.6%
OILT

-

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
OILT
5.9%

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
OILT

-

Недвижимость

BDYN
0.2%
OILT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

BDYN vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.58

—

BDYN vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и OILT

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-35.21%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-14.56%

+13.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-13.04%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и OILT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

27.71%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

28.69%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

28.69%

-14.06%

Сравнение комиссий BDYN и OILT

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и OILT

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности OILT в 2.71%

ПозицияTTM20252024
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.02%2.18%0.00%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and OILT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.02% for BDYN.

BDYN is categorized as Global Equities, while OILT is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.35% for OILT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор