PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. BDYN is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и OILK

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-7.53%

Correlation

The correlation between BDYN and OILK is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов BDYN и OILK

Секторы
BDYN
OILK

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

11.6%

-

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
100.0%

Здравоохранение

9.3%

-

Энергетика

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BDYN
30.5%
OILK

-

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
OILK

-

Промышленность

BDYN
10.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
OILK
100.0%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
OILK

-

Энергетика

BDYN
5.7%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
OILK

-

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
OILK

-

Недвижимость

BDYN
0.1%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с IBITBDYN с DGROBDYN с DRIVBDYN с BLCR
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BDYN vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.11

+1.12

Просадки

Сравнение просадок BDYN и OILK

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-83.76%

+72.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.49%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-32.60%

+30.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

28.82%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

30.13%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

35.97%

-21.80%

Сравнение комиссий BDYN и OILK

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и OILK

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and OILK have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.01% for BDYN.

BDYN is categorized as Global Equities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор