PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с NRGU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. BDYN is actively managed, while NRGU is passively managed. Their -0.21 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 113.43%.

BDYN

1 день
0.06%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
9.21%
С начала года
10.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

NRGU

1 день
-9.74%
1 месяц
26.70%
6 месяцев
38.13%
С начала года
113.43%
1 год
116.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
31.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDYN

iShares Dynamic Equity Active ETF
$10.34M$9.91M$9.90M

NRGU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
$4.51M$4.31M$3.75M

Сравнение доходности по годам BDYN и NRGU

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		10.64%3.61%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		113.43%-8.95%

Correlation

The correlation between BDYN and NRGU is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов BDYN и NRGU

Секторы
BDYN
NRGU

Технологии

30.5%

-

Промышленность

15.4%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Энергетика

5.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BDYN
30.5%
NRGU

-

Промышленность

BDYN
15.4%
NRGU

-

Финансовые услуги

BDYN
13.1%
NRGU

-

Здравоохранение

BDYN
10.6%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

BDYN
9.6%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
8.8%
NRGU

-

Энергетика

BDYN
5.2%
NRGU
100.0%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
NRGU

-

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
NRGU

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
NRGU

-

Недвижимость

BDYN
0.1%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

BDYN vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDYN c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.95

—

BDYN vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и NRGU

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-57.50%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-43.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.39%

+26.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-25.70%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и NRGU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

26.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

64.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

77.95%

-63.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

88.71%

-73.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

88.71%

-73.80%

Сравнение комиссий BDYN и NRGU

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и NRGU

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		1.97%2.18%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and NRGU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.

BDYN has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for NRGU.

BDYN is categorized as Global Equities, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.95% for NRGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор