PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с GVAL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.95%.

BDYN

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.92%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.23%
1 месяц
2.99%
С начала года
15.95%
6 месяцев
15.40%
1 год
39.29%
3 года*
26.91%
5 лет*
13.95%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и GVAL

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		5.84%3.61%
GVAL
Cambria Global Value ETF		15.95%9.16%

Correlation

The correlation between BDYN and GVAL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов BDYN и GVAL

Секторы
BDYN
GVAL

Технологии

32.6%
9.4%

Промышленность

11.8%
3.6%

Финансовые услуги

11.4%
16.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
2.7%

Здравоохранение

9.6%

-

Энергетика

6.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.7%

Сырьевые материалы

1.4%
7.7%

Недвижимость

0.2%
6.2%

Технологии

BDYN
32.6%
GVAL
9.4%

Промышленность

BDYN
11.8%
GVAL
3.6%

Финансовые услуги

BDYN
11.4%
GVAL
16.9%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.9%
GVAL
4.3%

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.2%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

BDYN
9.6%
GVAL

-

Энергетика

BDYN
6.1%
GVAL
6.8%

Потребительский защитный сектор

BDYN
4.0%
GVAL
1.8%

Коммунальные услуги

BDYN
2.0%
GVAL
3.7%

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
GVAL
7.7%

Недвижимость

BDYN
0.2%
GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с FYLDBDYN с IBITBDYN с BLCRBDYN с DGROBDYN с DRIV
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

BDYN vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.54

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.43

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.04

—

BDYN vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и GVAL

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-46.82%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-3.51%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-13.82%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и GVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.62%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

18.60%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.01%

-4.16%

Сравнение комиссий BDYN и GVAL

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и GVAL

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GVAL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.06%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.46%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and GVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.06% for BDYN.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.64% for GVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор