Сравнение BDYN с CAOS
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.
BDYN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDYN и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 8.12% | 3.68% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.82% | 0.26% |
Correlation
The correlation between BDYN and CAOS is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение распределения секторов BDYN и CAOS
Секторы
BDYN
CAOS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
BDYN
CAOS
Финансовые услуги
BDYN
CAOS
Промышленность
BDYN
CAOS
Коммуникационные услуги
BDYN
CAOS
Потребительский циклический сектор
BDYN
CAOS
Здравоохранение
BDYN
CAOS
Энергетика
BDYN
CAOS
Потребительский защитный сектор
BDYN
CAOS
Коммунальные услуги
BDYN
CAOS
Сырьевые материалы
BDYN
CAOS
Недвижимость
BDYN
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. CAOS — Ранг доходности на риск
BDYN
CAOS
Сравнение BDYN c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDYN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок BDYN и CAOS
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -3.60% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.07% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.90% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 1.52% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 4.26% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 4.26% | +9.91% |
Сравнение комиссий BDYN и CAOS
BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и CAOS
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.01% | 2.18% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and CAOS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
BDYN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for CAOS.
BDYN is categorized as Global Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор