PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDRY с MJUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDRY с MJUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) and MJUS (ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index, while MJUS is a Cannabis fund actively managed by ETFMG. BDRY is passively managed, while MJUS is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BDRY charges 3.76%/yr vs 0.75%/yr for MJUS.

Доходность

Сравнение доходности BDRY и MJUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—

MJUS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDRY и MJUS

2026 (YTD)20252024202320222021
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%23.08%
MJUS
ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF		0.00%0.00%27.88%-17.41%-66.89%-39.41%

Correlation

The correlation between BDRY and MJUS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов BDRY и MJUS

Секторы
BDRY
MJUS

Финансовые услуги

3.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BDRY
3.1%
MJUS
4.7%

Сырьевые материалы

BDRY

-

MJUS

-

Коммуникационные услуги

BDRY

-

MJUS

-

Потребительский циклический сектор

BDRY

-

MJUS
0.8%

Потребительский защитный сектор

BDRY

-

MJUS

-

Энергетика

BDRY

-

MJUS

-

Здравоохранение

BDRY

-

MJUS
14.1%

Промышленность

BDRY

-

MJUS

-

Недвижимость

BDRY

-

MJUS
1.6%

Технологии

BDRY

-

MJUS
3.6%

Коммунальные услуги

BDRY

-

MJUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA
Часто сравнивают с MJUS:
MJUS с MJMJUS с MSOSMJUS с YOLOMJUS с PFIXMJUS с ^GSPCMJUS с SMHMJUS с SPY

Доходность на риск

BDRY vs. MJUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MJUS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDRY c MJUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) и ETFMG U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDRYMJUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDRY vs. MJUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDRYMJUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

—

—

Просадки

Сравнение просадок BDRY и MJUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDRYMJUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.50%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.39%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDRY и MJUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDRYMJUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.26%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.56%

—

—

Сравнение комиссий BDRY и MJUS

BDRY берет комиссию в 3.76%, что несколько больше комиссии MJUS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDRY и MJUS

Ни BDRY, ни MJUS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BDRY and MJUS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MJUS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MJUS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

BDRY and MJUS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BDRY is categorized as Commodities, while MJUS is Cannabis. Their fees differ too: 3.76% for BDRY and 0.75% for MJUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDRY и MJUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор