Сравнение BDOKX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
BDOKX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Index. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BDOKX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDOKX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 1.15% | 32.56% | 5.37% | 15.26% | -16.40% | 7.68% | 10.77% | 23.11% | -13.91% | 26.40% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BDOKX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDOKX имеют среднегодовую доходность 8.67%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
BDOKX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 8.67%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDOKX и PPYPX
BDOKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
BDOKX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
BDOKX
PPYPX
Сравнение BDOKX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDOKX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.85 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.83 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 13.07 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDOKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.24 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между BDOKX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDOKX и PPYPX
Дивидендная доходность BDOKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOKX iShares MSCI Total International Index Fund Class K | 2.30% | 3.01% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 3.01% | 1.98% | 4.48% | 3.28% | 1.81% | 3.51% | 3.87% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDOKX и PPYPX
Максимальная просадка BDOKX за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDOKX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDOKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -42.48% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -10.21% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -35.65% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -42.48% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -4.08% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -10.28% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.43% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDOKX и PPYPX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BDOKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDOKX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 5.49% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.15% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 15.41% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.61% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 19.08% | -2.90% |